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主题: [原创] 孤立交易和整体交易及其实质

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[原创] 孤立交易和整体交易及其实质

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很好，可以继续研究：假设动量守恒，建立个小模型，多头空头对撞粘在一起运动，看看效果如何？ -- IT农民 - (0 Byte) 2010-2-24 周三, 10:40 (515 reads)

黄埔半期
[博客]

头衔: 海归准将
声望: 博导
性别: 性别:男

加入时间: 2004/06/29
文章: 3571

海归分: 124514

标题: 麻烦：股市属于非封闭系统，动量不守恒。 (504 reads) 时间: 2010-3-01 周一, 12:13

作者：黄埔半期 在谈股论金发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

用几个波长不同的波叠加来模拟也过于理想化。

整了一个模型，training performance is excellent -- 预测SPY将来一个月的open/high/low/close R^2 统统地 > 0.95 ，就是说能解释95%以上的结果。挖！

玩笑了。training performance means nothing. 虽然我用的方法属于相对来说最不容易overfitting的一类，但这么好的training结果也没有什么特别令人激动的，overfitting的嫌疑还是太大。看了一下训练结果，有系统误差。等着实测吧。

模型表明将来的一个月以内和刚过去的一个月相比三大股指会略有下降（2%左右），但FXI（中国25种股票的一个股指）会有10%的下跌。如果 FXI 和杰克说的中国A股基本一致的话，模型预测的方向与杰克大师的相反。

上面提到的系统误差比较有意思：如果模型算的结果和现实有差距，那么模型所指的变化方向在将来的日子里更会向有利于模型预测的方向发展 -- 在股市上涨的阶段，模型倾向于过高估计上涨；在股市下跌的阶段，模型倾向于过低估计下跌。换句话说呢，如果模型坚持股市下跌但股市坚持上涨，那么股市就会在不久的将来下跌。虽然模型的预测得天天更正，但是模型最近固执地认为股市会下跌。个人觉得有点意思，但不太在意预测结果。

最后还是综合考虑吧。

作者：黄埔半期 在谈股论金发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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[原创] 孤立交易和整体交易及其实质 -- JACKSAILOR - (1999 Byte) 2010-2-20 周六, 02:14 (3389 reads)

提问：请精确定义“能量”的意义 -- IT农民 - (52 Byte) 2010-2-21 周日, 11:44 (517 reads)

delta(E) = 1/2 MtVt^2 - 1/2 M0V0^2 -- 黄埔半期 - (244 Byte) 2010-2-22 周一, 00:38 (531 reads)

很好，可以继续研究：假设动量守恒，建立个小模型，多头空头对撞粘在一起运动，看看效果如何？ -- IT农民 - (0 Byte) 2010-2-24 周三, 10:40 (515 reads)

麻烦：股市属于非封闭系统，动量不守恒。 -- 黄埔半期 - (604 Byte) 2010-3-01 周一, 12:13 (504 reads)

有意思，你用的那种类型的模型，stochastic or deterministic? -- IT农民 - (93 Byte) 2010-3-03 周三, 10:49 (435 reads)

almost deterministic -- 黄埔半期 - (225 Byte) 2010-3-06 周六, 04:03 (397 reads)

杰克，还是举例子说明整体交易较好。 -- 黄埔半期 - (140 Byte) 2010-2-20 周六, 23:37 (598 reads)

理解的意思对头.操作上涉及更细化的问题. -- JACKSAILOR - (577 Byte) 2010-2-21 周日, 00:48 (663 reads)

多谢多谢。受教了。在实战中慢慢体会。 -- 黄埔半期 - (23 Byte) 2010-2-21 周日, 01:08 (388 reads)

理科同学需要数学公式 -- 筋斗云 - (12 Byte) 2010-2-20 周六, 11:52 (525 reads)

如果你脑袋里只有数学和模型,建议多看看哲学是什么. -- JACKSAILOR - (22 Byte) 2010-2-21 周日, 00:52 (640 reads)

其实就是KNOW HOW与KNOW WHO的区别。 -- IT农民 - (0 Byte) 2010-2-21 周日, 11:23 (365 reads)

数学的目的是为了解决语言信息传达的不确定性 -- 筋斗云 - (50 Byte) 2010-2-21 周日, 10:04 (370 reads)

要是有一个数学模型能预测，我重金收购。 -- theoretical - (150 Byte) 2010-2-20 周六, 13:02 (648 reads)

"在股市里呆的时间越长的，越觉得一切自有天定。" --有同感。呵呵 -- ikeeper - (118 Byte) 2010-2-20 周六, 23:45 (575 reads)

“江恩在晚年也不怎么富有”？不是有5千万么？据说换成现在，相当于10亿。 -- 黄埔半期 - (0 Byte) 2010-2-20 周六, 23:57 (1291 reads)

那个是市场的传言。Alexander在书里提及曾见过江恩的儿子， -- ikeeper - (190 Byte) 2010-2-21 周日, 00:11 (615 reads)

会不会都败于没有 denfensive investing? 像老中这样，钱够胡乱花就住手，就不至于 -- 黄埔半期 - (51 Byte) 2010-2-21 周日, 00:28 (447 reads)

这好像有点悖论 -- 黄埔半期 - (153 Byte) 2010-2-20 周六, 23:16 (435 reads)

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